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推导关于欧式债券期权的看跌一看涨期权平价关系式。

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假定两个债券具有相同的券息、到期期限和价格。其中一个债券为B级企业债券，另外一个为CAT债券。由历史数据所做的分析表明，在债券期限内的每一年两种债券的期望损失均相等。这时你会建议交易组合经理去购买哪一种债券，为什么？

假设黄金的风险市场价格是零。如果黄金的储藏费用是每年1％，无风险利率为每年6％，那么黄金价格的增长率期望值是多少？假定黄金不提供收入。

解释为什么亚式期权的Delta对冲比普通期权的Delta对冲更为容易？

变量S是一个以货币A为计量的投资资产，它以q的速度提供收入。在现实世界里，它服从过程 dS=μSSdt+σSSdz 给出在以下情况下S所服从的过程，以及相应的风险市场价格，在必要时可定义新的变量。 (a)在一个对货币A是传统风险中性的世界里； (b)在一个对货币B是传统风险中性的世界里； (c)在一个对零息货币A债券是远期风险中性的世界里，债券在时间T到期； (d)在一个对零息货币B债券是远期风险中性的世界里，债券在时间T到期。