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一个证券投资经理声称自己在过去10年中平均每年实现的收益率为20％，这种说法在什么方面会引起误解？

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一个无股息股票上看涨期权的市场价格为2．5美元。股票价格为15美元，执行价格为13美元，到期期限为3个月，无风险利率为每年5％，隐含波动率为多少？

仔细解释为什么即使一只股票预期只发放一次股息时，布莱克近似法可以给出含股息股票的美式看涨期权的近似价格。由布莱克近似法所得到的估计值会高估还是低估期权的真实价格？解释你的答案。

变量X1和X2服从广义维纳过程，漂移率分别为μ1和μ2，方差率分别为σ12和σ22。在以下条件下，X1+X2服从什么样的过程？ (a)X1和X2在任意小的时间间隔的变化相互无关。 (b)X1和X2在任意小的时间间隔的变化的相关系数为ρ。

计算一个3个月期的无股息欧式看跌期权的价格，这里期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无风险利率为每年10％，波动率为每年30％。