AR(2)模型xt= -1.1xt-1+0.24xt-2+εt,其中Var(εt)=0.04,则E(xtεt)=( )
A. 0
B. 0.04
C. 0.14
D. 0.2
若零均值平稳序列{xt},其样本ACF和PACF都呈现拖尾性,则对{xt}可能建立( )
AR(1)
B. MA(1)
C. MA(2)
D. ARMA(1,1)
多选题关于平稳ARMA模型的序列预测问题,下列公式正确的有( )
A. E(xt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=xt+l (l≤0)
B. E(xt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=xt(l) (l>0)
C. E(εt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=εt+l (l≤0)
D. E(εt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=0 (l>0)
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