题目内容

威尔森现在估计两只普通股票的期望表现，它们是福尔曼实验公司和戛坦检测公司。它们总结了以下信息。 (1)风险利率为5％； (2)市场投资组合的期望收益为11．5％； (3)福尔曼公司股票的β值为1．5； (4)戛坦公司股票的β值为0．8。基于以上分析。威尔森预计福尔曼公司和戛坦公司两只股票的期望收益分别是13．25％和11．25％。计算威尔森公司和戛坦公司股票的必要收益率。并指出是否有哪一只股票被低估、平价或高估。

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最近某股票经评估。其贝塔值为1．24。 a．美林公司计算的该股票的调整贝塔值为多少？ b．假设投资者估计如下回归结果描述了贝塔值随时间的变化： βt=0．3+0．7βt-1，投资者预测明年的贝塔值是多少？

假设投资组合经理根据宏观和微观预测，得到如下一个输入表：
a．计算各股票的期望超额收益、口值、残值方差是多少？
b．构建最优风险投资组合。
c．最优风险投资组合的夏普值？积极投资组合对它的贡献是多少？
d．假设投资者的风险厌恶系数A=2．8。对短期国库券和消极股票组合投资比例是多少？

这两种股票之间的协方差与相关系数各是多少？

分析每种股票的方差中的系统风险部分和公司特有风险部分的变化。