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当一个欧洲美元期货合约的价格由96．76变为96．82时，一个持有两份合约长头寸的投资者的盈亏为多少？

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解释互换利率的含义。互换利率与平价收益率之间的关系是什么？

解释为什么远期利率小于相应的由欧洲美元期货合约所计算出来的期货利率。

一个货币互换还有15个月的剩余期限，它是年率为10％，本金为2 000万英镑的利息与年率为6％、本金为3 000万美元的利息之间的互换。当前英国和美国的利率期限结构均为水平。如果互换今天成交，互换中的美元利率为4％，英镑利率为7％。所有的利率均为每年复利。当前的即期汇率(美元／英镑)为1．850 O。对于支付英镑的一方，这一互换的价值是多少？对于支付美元的一方，这一互换的价值又是多少？

若利率期限结构曲线向上倾斜，将以下变量按大小排列。 (a)5年期零息利率； (b)5年期付息债券的收益率； (c)将来从第4．75年到第5年期间的远期利率。当利率期限结构曲线向下倾斜时，结果会如何变化？