题目内容

设下列说法不正确的是()。

A. 泊松过程中第一个事件发生的时刻服从指数分布
B. 泊松过程是一种特殊的更新过程
C. 不可约有限状态马尔科夫链可能存在非常返态
D. 布朗运动的增量服从正态分布
E. 布朗运动是平稳增量过程

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A. 对称分布
B. 负偏分布
C. 正偏分布
D. 正态分布
E. 无法确定

A. SST=SSA+SSE
B. MSE=SSE/(n-k)
C. MSA=SSA/(k-1)
D. F=MSE/MSA
E. F=MSA/MSE

A. 模型应该是无套利的，且应有明显的经济意义
B. 利率应该具有均值回复的特征
C. 利率模型在被用于计算债券以及利率衍生品价格时应较为简单
D. 利率模型应该是静态的
E. 利率模型中的参数应当容易估计，并且能较好的拟合历史数据

A. 14
B. 15
C. 16