题目内容

下面不属于利率模型评价标准的是()。

A. 模型应该是无套利的，且应有明显的经济意义
B. 利率应该具有均值回复的特征
C. 利率模型在被用于计算债券以及利率衍生品价格时应较为简单
D. 利率模型应该是静态的
E. 利率模型中的参数应当容易估计，并且能较好的拟合历史数据

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A. 14
B. 15
C. 16

A. 如果事件的发展具有一定的周期性，一般以周期长度作为穆动平均的间隔长度
B. 移动平均的期数越多，修匀曲线越平滑
C. 期数越多，趋势图对近期变化反应越敏感
D. 期数越多，滞后性越大
E. 想得到长期趋势，应该做期数较大的移动平均

A. 4
B. 6
C. 8