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不定项选择题

某投资者以4.5美分/蒲式耳期权费卖出敲定价格为750美分/蒲式耳的大豆看跌期权，则该期权的损益平衡点为()美分/蒲式耳。

A. 750
B. 745.5
C. 754.5
D. 744.5
E. 740.5

单选题

甲向乙借款10000元，约定在未来的6年内按季度等额还款，利率为季度转换8%。在第2年的年末，乙将未来的收款权转让给了丙，转让价产生季度转换年收益率10%，则丙收到的总利息为()元。

A. 1512
B. 1524
C. 1538
D. 1557
E. 1568

单选题

一个5年期的债券，面值为1000元，半年度支付的息票率为10%，到期按面值偿还;假设购买该债券将产生半年度转换12%的收益率，则分期偿还表上利息支付的总和为()元。

A. 532.5
B. 548.2
C. 558.4
D. 562.1
E. 573.6

单选题

在多期二叉树模型中，已知：(1)非分红股票当前价格为100元，每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;(2)基于此股票的两年期欧式看涨期权，执行价为103元;(3)市场无风险连续复利为4%。为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为()元。

A. -61
B. -37
C. 0
D. 37
E. 61

单选题

在一个两期的二叉树模型中，已知：(1)每期时间为6个月;(2)股票无分红，当前价格为50元;(3)每期后，股票价格只有两种可能：要么上涨到期初价格的1.2倍，要么下降到期初价格的0.9倍;(4)市场无风险连续复利为8%。计算执行价为65元的一年期美式看跌期权的价格为()元。

A. 11.7
B. 12.1
C. 12.7
D. 13.6
E. 15.0

单选题

考虑下面的普通互换，A方每年支付固定利率8.29%，每半年支付一次(180/360)，从B方获得浮动利率LIBOR+30bps。当前6个月的LIBOR为每年7.35%。名义本金为2500万美元，则A方的净支付是()美元。

A. 20000
B. 40000
C. 80000
D. 110000
E. 120000

不定项选择题

某交易者在1月份以150点的期权费买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。在到期日(不考虑交易)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为()点。

A. -50
B. 0
C. 100
D. 150
E. 200

单选题

某贷款人年初贷出100000元，本金年利率为8.5%，期限为10年。借款人以年金方式于每年年末还款一次，每次还款额相等。设所还款项的再投资年利率为5.2%，则该贷款人的年投资收益率为()。

A. 6.32%
B. 6.82%
C. 7.81%
D. 8.23%
E. 8.92%

单选题

下面不属于利率模型评价标准的是()。

A. 模型应该是无套利的，且应有明显的经济意义
B. 利率应该具有均值回复的特征
C. 利率模型在被用于计算债券以及利率衍生品价格时应较为简单
D. 利率模型应该是静态的
E. 利率模型中的参数应当容易估计，并且能较好的拟合历史数据

单选题

假设1年期的远期利率f1=3.9%，2年期的远期利率f2=4.5%，3年期的远期利率f3=4.2%，则2年期和3年期的即期利率分别为()

A. 4.1996%;4.1997%
B. 4.1896%;4.1997%
C. 4.1986%;4.1987%
D. 4.1896%;4.1897%
E. 4.1796%;4.1987%

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