准精算师 - 金融数学 - 查题吧

单选题

一项面值为100元的10年期债券，每年计息两次的年名义票息率为8%，债券的价格是90元，此时债券的每年计息两次的年名义收益率为i1;若息票只能以每年计算两次的年名义利率6%进行再投资，此时的债券的每年计息两次的年名义利率为i2，则i1-i2=()

A. 0.001
B. 0.0009
C. 0.0097
D. 0.097
E. 0.97

不定项选择题

某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110港元，期权费为21.50港元，另一股票当前价格为63.95港元，其看跌期权B的执行价格与期权费分别为67.5港元和4.85港元。比较A、B的内涵价值()。

A的内涵价值=21.25港元>B的内涵价值=3.55港元
B. A的内涵价值=3.55港元
C. A的内涵价值=B的内涵价值=3.55港元
D. A的内涵价值=0港元
E. A的内涵价值=3.55港元

单选题

价为118元

A. 84.495
B. 85.417
C. 86.495
D. 87.495
E. 88.495

不定项选择题

假定ABC公司的股价是每股100美元。一份ABC公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权费为5美元。忽略委托佣金，则下列何种情况时，看涨期权持有者将获得利润？()

A. 股价涨到104美元
B. 股价涨到107美元
C. 股价跌到90美元
D. 股价跌到95美元
E. 股价跌到93美元

不定项选择题

某人借款10000元，年利率为10%，其偿债基金存款利率为8%。第10年末，偿债基金积累额为5000元;第11年末，该人支出1200元。计算该人在第11次支出中的利息与本金分别为()元。

A. 400，800
B. 600，600
C. 1000，200
D. 1050，150
E. 1100，100

单选题

一个决策者有9个单位资产，并且具有效用函数u(x)=2x2+10，他面临的随机损失的数学期望为4个单位资产，方差为10，则为预防其面临的随机损失，该决策者最多能承受保费()个单位。

A. 10
B. 15
C. 21
D. 26
E. 80

单选题

在B-S模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为30的两个期权，已知：(1)欧式看涨期权的价格为8.26;(2)欧式看跌期权的价格为1.32;(3)市场无风险连续复利为6%。根据B-S公式计算期权的期限为()。

A. 7.0
B. 7.1
C. 7.2
D. 7.3
E. 7.4

不定项选择题

下列不属于一份远期利率协议应该包含的要素是()。

A. 买方有义务在给定时刻以事先确定的利率去“借款”
B. 卖方有义务在相同的时刻以事先确定的利率去“贷款”
C. 借贷款的金额相同
D. 借贷款可以用不同种货币计价
E. 协议的起始时间和期限

不定项选择题

6月5日，某投资者以5点的期权费(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。则股价在()点时，看涨期权持有者将获得利润。

A. 250
B. 251
C. 249
D. 240
E. 239

不定项选择题

李先生在2010年10月26日收盘时购得某银行的股票1万股，每股为7.35元人民币，到2010年11月25日收盘时将这1万股股票以每股7.41元的价格售出。则李先生在这个月的投资收益率为()。

A. 0.814%
B. 0.815%
C. 0.816%
D. 0.817%
E. 0.818%

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