准精算师 - 金融数学 - 查题吧

不定项选择题

下列关于远期合约价值的表述，正确的是()。

A. 在合约建立时，无论标的资产的价格如何，远期合约价值为零
B. 在合约期限内，远期合约的价值等于标的资产未来价格的贴现值
C. 在合约到期日，远期合约价值等于标的资产的市场价格
D. 在合约到期日，远期合约价值等于合约多头的买价与合约空头的卖价之间的差
E. 以上说法都不正确

单选题

延期5年连续变化的年金共付款6年，在时刻t时的年付款率为(t+1)²，t时刻的利息度为1/(1+t)，则该年金的现值等于()

A. 52
B. 54
C. 56
D. 58
E. 60

单选题

已知0时刻在基金A中投资一元到T时刻的积累值为1.5t+1，在基金B中投资一元到3t时刻的积累值为9t²-3t+1元，假设在T时刻基金B的利息强度为基金A的利息强度的两倍，则0时刻在基金B中投资1000元，在7T时刻的积累值为()

A. 566901
B. 567902
C. 569100
D. 570000
E. 570292

不定项选择题

下面关于资本资产定价模型与套利定价模型的相同点说法不正确的是()。

A. 研究的对象都是市场中的各种资产(证券)
B. 都是以有效市场为前提
C. 都假设市场是“理想化”的
D. 都不存在交易成本和税收
E. 二者在一定条件下所得的结论一致，且APT是CAPM的特例

不定项选择题

一位基金经理购买了名义价值为40万美元的股指远期合约，购买时的指数处于995.6的水平。合约到期那天，股指下跌到969.2，则该经理需要支付的金额为()万美元。

A. 1.06
B. 38.03
C. 41.91
D. 1.09
E. 1.03

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