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随机变量可能的取值或取值区间的概率称为概率分布。
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从总体中抽出若干个样本，由样本算出的一群统计数所形成的分布，称为抽样分布。
概率分布主要有期望和方差两个数字特征，其中期望是无穷次随机试验下随机变量的平均值，方差是无穷次随机试验下中心误差平方的平均值。
若将随机变量分成总体随机变量和抽样随机变量两类，则统计数属于抽样随机变量，之所以称作统计数与它的产生背景有关，统计数产生于总体随机变量的抽样，是样本的函数。从随机试验角度看，统计数的值是对重复独立随机试验多个观测的综合，而总体随机变量的值是对一次随机试验的观测。
对某一随机变量进行重复随机试验，则该随机变量所服从的分布称作随机分布，即被抽样随机变量或总体随机变量的分布；重复随机试验所获得的样本经某种数学运算构成统计数，则统计数的分布称作抽样分布，即抽样随机变量的分布。抽样分布可由总体分布导出。
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