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利用单步二叉树来说明无套利理论及风险中性定价方法对于欧式期权的定价过程。

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证明看涨期权和看跌期权的布莱克-斯科尔斯公式满足看跌-看涨期权平价关系式。

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我们如果说一个地区的温度服从马尔科夫过程,其含义是什么?你认为温度确实可以服从马尔科夫过程吗?

计算以下无股息股票欧式看跌期权的价格,其中股票价格为69美元、执行价格为70美元、无风险利率为每年5%、波动率为每年35%、到期期限为6个月。

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