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假定在一个单因子高斯Copula模型中,125家公司任意一家公司的5年违约概率均为3%,成对Copula相关系数为0.2。对应于不同的因子价值一2, 一1,0,1,2,计算(a)在因子取值条件下的违约概率及(b)在因子取值条件下,出现多于10个违约事件的概率。

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