假定LIBOR／互换曲线为水平6％(以连续复利计)，5年期票面利率为5％(每半年付息一次)的债券价格为90．00。应如何构造对应于这一债券的资产互换？此时资产互换的溢价应如何计算？
对于以下情形，研究人员应采用现实世界概率还是风险中性违约概率：(a)计算信用风险价值度，(b)因违约而造成的衍生产品价格调整。
解释什么是第一次违约CDS合约？当篮筐中的公司违约相关性增加时，第一次违约CDS的价格是会上升还是下降？解释你的答案。
证明一个简单信用违约互换的溢价等于(1一R)乘以一个相似的两点式信用违约互换的溢价，这里的R为回收率。
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