已知某资产日收益率服从均值为0，标准差为1.4%的正态分布， 该资产当前价值为530万元，请计算95%的置信水平下该资产的风险价值(百分比)
A. 2.31%
B. 1.65%
C. 1%
D. 1.5%
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用参数化的方法，通过参数化分布生成风险因子的随机变动的方法为（）
A. 蒙特卡洛模拟法
B. 方差协方差法
C. 历史模拟法
D. 线性规划法
常见的VaR全值估值法有
A. 历史模拟法
B. 蒙特卡洛模拟法
C. 方差-协方差法
D. 线性规划法
常见的市场风险控制手段包括（）
A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 风险对冲
某3年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率 为8%，市场年利率为8%，则该债券的麦考利久期为多少（），修正久期为多少（）? （保留两位小数
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