下列关于β系数，说法不正确的是（）。
A. β系数可用来衡量可分散风险的大小
B. 某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大
C. β系数反映个别股票的市场风险，系数为0，说明该股票的市场风险为零
D. 某种股票β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致。
如果A、B两只股票的报酬率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。
A. 不能降低任何风险
B. 可以分散部分风险
C. 可以最大限度地抵消风险
D. 风险等于两只股票风险之和
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法错误的是（ ）。
A. 相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险
B. 相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C. 相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D. 相关系数为0时，不能分散任何风险
β系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标，一只股票β系数的大小取决于（ ）。A、该股票与整个股票市场的相关性
A. 该股票与整个股票市场的相关性
B. 该股票的风险
C. 整个市场的风险
D. 该股票的期望报酬率
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