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2008年3月1日某投资者以8.75美分买进260美分的5月小麦看跌期权,又以权利金11.25卖出敲定价格为260美分的5月小麦的看涨期权,再以市场价格259.5美分买入5月小麦的期货合约。该套利的收益为( )。
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某投资者卖出一个敲定价格为260的看涨期权,收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权,付出权利金18美分。再卖出一个敲定价格280的看涨期权,权利金为17美分。则该组合的最大收益和风险各为( )。
某投资者在5月份以4美元/盎司的价格买入一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权,又以3.5美元/盎司的价格卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权,再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约,当期权到期时,在不考虑其他因素影响的情况下(1)该投机者的净收益是( )美元/盎司。(2)该投机者的最大收益是( )美元/盎司。
场内期权到期日（）
下列期权中，属于平值期权的是（）
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