某客户于2013年5月1日向银行申请贴现,票据金额为60万元,票据到期日是2013年5月11日,该银行审查同意后,办理贴现,假设贴现率为月利率2.25‰,贴现期按l0天计算,贴现利息为()元。
A. 45
B. 450
C. 495
D. 1 250
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列举公司资金部经理选择不对冲公司风险暴露的三种原因。
假定9个月期的LIBOR利率为每年8%,6个月期的LIBOR利率为每年7.5%(两个利率计算天数约定均为“实际天数/365”并连续复利)。估计在6个月后到期的3个月长度的欧洲美元期货报价。
有人认为远期汇率是未来即期汇率的无偏估计。在什么情况下这一说法成立?
某金融机构与公司Y进行了一笔10年期的货币互换交易。在互换交易中,金融机构收入瑞士法郎的利率为每年3%,并同时付出美元的利率为每年8%。每年进行一次利息支付的交换。本金分别为700万美元和1 000万瑞士法郎。假设公司Y在第6年末宣布破产,此时的汇率为0.80美元/瑞士法郎。公司Y的破产给金融机构带来的代价是多少?假定在第6年末,对于所有期限的瑞士法郎利率为每年3%,美元利率为每年8%。所有的利率均为每年复利一次。