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假设某期货的当前价格为30。无风险利率为每年5%。一个3个月期、执行价格为28的美式看涨期货期权的价格为4。计算一个3个月期、执行价格为28的美式看跌期货期权的价格上下限。

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什么是隐含波动率?如何计算?

计算以下无股息股票欧式看涨期权的价格,其中股票价格为52美元、执行价格为50美元、无风险利率为每年12%、波动率为每年30%、到期期限为3个月。

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