题目内容

假设某期货的当前价格为30。无风险利率为每年5％。一个3个月期、执行价格为28的美式看涨期货期权的价格为4。计算一个3个月期、执行价格为28的美式看跌期货期权的价格上下限。

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

解释企业如何利用货币范围远期合约来对冲其外汇风险。

解释为什么无股息股票上的雇员股票期权常常在到期日前执行，而标的物为同一股票的交易所交易的看涨期权却永远不会被提前执行？

什么是隐含波动率？如何计算？

计算以下无股息股票欧式看涨期权的价格，其中股票价格为52美元、执行价格为50美元、无风险利率为每年12％、波动率为每年30％、到期期限为3个月。