解释为什么用于推导欧式期权看跌一看涨平价关系的讨论无法用于美式期权得出相似的结论。
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布莱克－斯科尔斯－默顿股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内股票的连续复利收益率的假设是什么？
某无股息股票的价格为19美元。该股票3个月期、执行价格为20美元的欧式看涨期权的价格为1美元。无风险利率是每年4％。3个月期、执行价格为20美元的欧式看跌期权的价格为多少？
解释如何利用看跌期权来构造激进性(aggressive)熊市价差。
考虑在欧式期权期限内，股票价格变动服从两步二叉树的情形。解答为什么用股票及期权构造的交易组合不可能在期权的整个有效期内一直保持无风险。
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