采用下列指数复制方法复制指数时,通常情况下跟踪误差最大的是()。
A. 完全复制
B. 抽样复制
C. 优化复制
D. 优先复制与抽样复制
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均值-方差模型由马可维茨于()开创。
A. 1951
B. 1952
C. 1981
D. 1990
以马可维茨的均值-方差型为基础的投资组合理论的基本假设是()
A. 投资者是喜好风险的
B. 投资者是厌恶风险的
C. 投资者对风险态度是多变的
D. 投资者对风险并不太看重
资本资产定价模型的英文缩写为()。
A. CMPA
B. CAPM
C. ACPM
D. PMAC
关于资本资产定价模型主要思想说法错误的是()。
A. 只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿
B. 投资者若获得更高的收益,必须承担更高的系统性风险
C. 投资者承担额外的非系统性风险可以获得更高的收益
D. CAPM假设所有投资者都进行充分分散化的投资
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