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套利定价理论比简单的资本资产定价模型具有更大的潜在优势，其特征是： a．对生产、通胀与利率的期限结构的预期变化的确定。并以此作为解释风险一收益关系的关键因素。 b．对无风险收益率按历史时间进行更好的测度。 c．对给定的资产，按时间变化衡量套利定价理论素的敏感性系数的波动性。 d．使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性。

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考虑一个单因素套利定价理论。股票A和股票B的预期收益分别是12％和16％。无风险收益率是5％。股票B的β是1．1。如果排除进行套利的机会，那么股票A的β是_______。

笼型转子断笼人修理方法有如下几种：（）、（）、（）。

a．什么是套利？ b．什么是零投资组合？ c．这两个概念是如何在套利定价理论(APT)中应用的？

某证券的市场价格为50美元，期望收益率为14％。无风险利率为6％，市场风险溢价为8．5％。如果该证券与市场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格是多少？假定该股票预期会永远支付固定红利。