假定国债期货的价格为101—12。表6—1中的4种债券，哪一个为最便宜交割债券？
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假定利用期货合约来对冲久期为12年的债券组合，该期货合约的标的资产具有4年的久期。由于12年期利率的波动性小于4年期利率，这种情况会对对冲产生什么影响？
一张90天期限的国库券的报价为10．00。某投资者持有这一债券90天，他的连续复利收益率为多少(基于“实际天数／365”方法)？
当一个欧洲美元期货合约的价格由96．76变为96．82时，一个持有两份合约长头寸的投资者的盈亏为多少？
解释互换利率的含义。互换利率与平价收益率之间的关系是什么？
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