下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有()。
A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E. 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
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【C8】
A. could
B. would
C. should
D. did
根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。
A. 关注类贷款
B. 次级类贷款
C. 可疑类贷款
D. 损失类贷款
E. 不良贷款
某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。
A. 远期外汇交易合约
B. 货币期货
C. 货币互换
D. 期权
E. 即期外汇交易
根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是()。
A. 银行间的短期利率水平
B. 第0期到第1期的即期利率
C. 第1期到第2期的远期利率
D. 3年期的即期利率
E. 市场在3期内的平均利率水平
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