题目内容

零息债券的久期是

A. 小于到期期限
B. 等于到期期限
C. 大于到期期限
D. 不确定

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利率风险度量的方法主要有

A. 到期日模型
B. 重定价模型
C. 久期模型
D. 远期模型

重定价模型的缺陷包括

A. 仅以账面价值为基础
B. 期限长度选择是有一定的随意性的
C. 现金流的忽略
D. 表外业务无法体现

到期日模型的缺陷包括

A. 财务杠杆的影响被忽略
B. 期限内现金流也被忽略
C. 资产负债总值被忽略
D. 总的期限被忽略

储蓄与保险公司的利率风险暴露主要来源于它们的资产与负债的到期日不匹配所造成的。

A. 对
B. 错