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投资者以执行价格X=100美元卖出看跌期权。并以X=110美元买入看跌期权。两项看跌期权基于同一股票。且有相同的到期日。 a．画出此策略的收益图。 b．画出此策略的利润图。 c．如当前股票的贝塔值为正。此资产组合有正的还是负的贝塔值？

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一个行权价格是40美元的看跌期权的卖价是4美元。如果套期保值比率是一0．4，并且现在的股票出售价格是39美元，看跌期权的弹性是多少？

乙公司因甲公司拖欠其工程款依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在()提出。【2006年考试真题】

A. 仲裁庭组成之前
B. 仲裁庭裁决之前
C. 仲裁庭首次开庭之前
D. 法院受理之前

投资组合A是由200股股票和1 00份该股票的看涨期权组成。投资组合B由250股股票组成。看涨期权的β值是0．6。相对于股票的价格变动，哪一个投资组合的风险暴露更高？

你持有一种股票的看涨期权。该股票的贝塔值0．75。但是你担心股票市场将会下跌。该股票当前正以5美元的价格出售，你持有价值100万美元的该股票期权(比如你持有l万张每张合约100股的期权合约)。期权的Delta值是0．8。如果当前的市场指数值是1 000点，合约的乘数是250美元，那么。为了给你的市场风险套期保值，你该买进或者卖出多少张市场指数的期货合约？