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根据 CAPM 模型，一个证券的价格为公平市价时

A. 贝塔为正值
B. 阿尔法为 0
C. 贝塔为负值
D. 阿尔法为正

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资本资产定价模型E(Ri) = Rf + [E(RM) - Rf ]bi中的[E(R M ) - R f ]表示的是：

A. 市场风险
B. 资产风险
C. 风险溢价
D. 风险补偿

按照 CAPM 模型，若市场组合的预期收益率为 13%。无风险收益率为 3%，证券 A 的预期收益率为 14%，贝塔值为 1.25，则：

A. 证券 A 被低估
B. 证券 A 是公平定价
C. 证券 A 的阿尔法值是-1.5%
D. 证券 A 的阿尔法值是 1.5%

1.假设无风险收益率为 3%，市场组合的预期收益率为 12％，标准差为 20%。问：①投资者对每单位额外风险要求的收益率是多少？②如果投资者需要一个收益率标准差为 10％的投资组合，则其投资在市场组合的资金比率是多少？其预期收益率又是多少？③如果投资者有 100 万元要投资，则其必须以无风险收益率借入多少资金，才能使组合具有 21%的预期收益率？

2.某项目每股股份为 875 元，预期一年后价格为 1000 元。该项目收益率标准差为 25%。当前无风险收益率为 3%，市场组合预期收益率为 13%，收益率的标准差为 20%。问：①该项目是否值得投资？②该股股份由每股 875 元变为多少时，才值得投资？