A. 二叉树模型是一种近似的方法 B. 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的 C. 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D. 假设前提之一是不允许卖空标的资产
A. 4% B. 3.96% C. 7.92% D. 4.12%
A. 期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值 B. 在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大 C. 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 D. 时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
A. 对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0 B. 买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利 C. 多头看涨期权的最大净收益为期权价格 D. 空头看涨期权的最大净收益为期权价格
A. 美式看涨期权只能在到期日执行 B. 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C. 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D. 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
A. 对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态 B. 对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态 C. 对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0 D. 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0
A. 保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格 B. 抛补看涨期权的净损益=期权费 C. 多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额 D. 空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入
A. 该期权处于虚值状态 B. 该期权当前价值为零 C. 该期权处于实值状态 D. 该期权价值为零
A. 期权价格可能会等于股票价格 B. 期权价格可能会超过股票价格 C. 期权价格不会超过股票价格 D. 期权价格会等于执行价格
A. 到期期限增加 B. 红利增加 C. 标的物价格降低 D. 无风险利率降低
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