简述防火墙功能。

简述计算机病毒。

（ ）是期望收益与风险之间的关系。

A. 套利定价理论
B. 资本资产定价模型
C. 套利定价理论和资本资产定价模型
D. 套利定价理论和资本资产定价模型都不是

（ ）在1976年提出套利定价理论。

A. 林特纳
B. 法玛
C. 罗斯
D. 莫迪里阿尼和米勒

在研究套利定价理论时，罗斯假设（ ）导致了资产收益的不确定性。

A. 定价误差
B. 一个共同的宏观经济因素
C. 公司特有风险因素
D. 一个共同的宏观经济因素和公司特有风险因素

利用单因素套利定价理论，资产组合A的β值是1.0，预期收益率是16%；资产组合B的β值是0.8，预期收益率是12%。无风险利率是6%。如果你想通过套利机会获利，你应该对资产组合（ ）采取空头头寸，对资产组合（ ）采取多头头寸。

A;A
B. A;B
C. B;A
D. B;B

当（ ）时，零投资资产组合的预期收益率为正。

A. 只有投资者有下跌风险
B. 不违反一价定律
C. 机会集与资产配置线不相切
D. 存在无风险套利机会

单因素模型没有考虑（ ）。

A. 宏观经济风险
B. 公司特有风险
C. 行业风险
D. 市场风险