题目内容

（）是期望收益与风险之间的关系。

A. 套利定价理论
B. 资本资产定价模型
C. 套利定价理论和资本资产定价模型
D. 套利定价理论和资本资产定价模型都不是

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

（）在1976年提出套利定价理论。

A. 林特纳
B. 法玛
C. 罗斯
D. 莫迪里阿尼和米勒

在研究套利定价理论时，罗斯假设（）导致了资产收益的不确定性。

A. 定价误差
B. 一个共同的宏观经济因素
C. 公司特有风险因素
D. 一个共同的宏观经济因素和公司特有风险因素

利用单因素套利定价理论，资产组合A的β值是1.0，预期收益率是16%；资产组合B的β值是0.8，预期收益率是12%。无风险利率是6%。如果你想通过套利机会获利，你应该对资产组合（）采取空头头寸，对资产组合（）采取多头头寸。

A;A
B. A;B
C. B;A
D. B;B

当（）时，零投资资产组合的预期收益率为正。

A. 只有投资者有下跌风险
B. 不违反一价定律
C. 机会集与资产配置线不相切
D. 存在无风险套利机会