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六月S&P500指数期货合约市价为1104,下列何种期货选择权有较大之内含价值( )。

A. 履约价格为1100的看涨期权
B. 履约价格为1105的看涨期权
C. 履约价格为1100的看跌期权
D. 履约价格为1105的看跌期权

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某黄金期货买权,履约价格为200元,权利金为30元,则最大可能获利为( )。

A. 200
B. 230
C. 170
D. 无限大

买入履约价格为800之S&P500期货买权,权利金为30,则最大损失为多少?( )

A. 800
B. 830
C. 770
D. 30

2008年3月1日某投资者以8.75美分买进260美分的5月小麦看跌期权,又以权利金11.25卖出敲定价格为260美分的5月小麦的看涨期权,再以市场价格259.5美分买入5月小麦的期货合约。该套利的收益为( )。

A. 3
B. 7
C. 8
D. 5

某投资者卖出一个敲定价格为260的看涨期权,收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权,付出权利金18美分。再卖出一个敲定价格280的看涨期权,权利金为17美分。则该组合的最大收益和风险各为( )。

A. 6,5
B. 6,4
C. 8,5
D. 8,4