题目内容

在股票期权定价的单步二叉树模型中，假设未来的股票价格是一个连续型的随机变量，即可以有无限多个不同的取值。

A. 对
B. 错

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在单步二叉树模型中，股票的价格只有两种可能的变化，一种是小幅度的上升，一种是大幅度的上升。

A. 对
B. 错

股票的当前市场价格为100元，没有红利，股票价格的年波动率为10%，无风险连续复利为6%，该股票2个月的欧式看涨期权的执行价格为100元，求该期权的价值。

A. 1.67
B. 1.98
C. 1.58
D. 2.14

股票的当前市场价格为100元，没有红利，股票价格的年波动率为10%，无风险连续复利为6%，该股票2个月的欧式看跌期权的执行价格为100元，求该期权的价值。

A. 1.21
B. 0.98
C. 1.19
D. 0.87

如果股票的远期价格大于股票欧式期权的执行价格，则欧式看涨期权的价格大于欧式看跌期权的价格。

A. 对
B. 错