在美式期权的希腊值Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho中,哪些可通过构造单一二叉树来估算?
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如果股票期权必须在每个季度末被重新定价,这对减少倒填日期有何帮助?
解释如何在历史数据的基础上利用指数加权移动平均(EWMA)模型来估算波动率?
当6个月后的S&P 500指数大于1 000时,一个衍生产品提供的收益为100美元,否则提供的收益为0。假设股指的当前水平为960,无风险利率为每年8%,股指的股息收益率为每年3%,股指波动率为每年20%,这一衍生产品的价格是多少?
一家企业签署了一项上限合约,合约将3个月期LIBOR利率上限定为每年10%,本金为2 000万美元。在重置日,3个月的LIBOR利率为每年12%。根据利率上限协议,收益将如何支付,付款日为何时?