题目内容

关于资本市场线与原马科维茨有效前沿曲线的切点的说法错误的是()。

A. 切点投资组合不包括无风险资产
B. 切点投资组合具有唯一性
C. 切点组合由投资者偏好决定
D. 切点组合是市场投资组合

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CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的()的大小。

A. 系统风险
B. 非系统风险
C. 所有风险
D. 相关程度

表示资产对市场收益变动的敏感性指标是()。

A. α系数
B. β系数
CML
D. SML

证券市场线的英文缩写为()。

A. GML
B. CML
C. SML
D. PIL

关于证券市场线的说法错误的是()。

A. 证券市场线给出每一个风险资产与预期收益率的关系
B. 市场组合位于证券市场线上,它的β系数为1
C. β系数越高,它的预期收益率越低
D. 证券市场线是以资本市场线为基础发展起来的