一家公司采用GARCH(1，1)模型来更新波动率，模型中的三个参数为ω，α和β。描述稍稍增加某一参数同时保证其他参数不变的影响是什么？
当一家银行在商谈货币互换时，银行应尽量选择从低信用风险的公司处收取低利率的货币。解释这是为什么？
“具有信用风险暴露的远期合约长头寸等价于一个无违约风险看跌期权短头寸与一个具有信用风险暴露的看涨期权长头寸的组合。”解释这一观点。
假定某企业3年期无风险零息债券收益率与相应的3年期零息债券收益率的溢价为1％。对于该企业所出售的3年期欧式期权，由布莱克一斯科尔斯定价模型所计算出来的期权价格比实际价格高出了多少？
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