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假定C为美式看涨期货期权价格，其中期权执行价格为K，期权期限为T。具有相同标的期货合约、相同执行价格和到期期限的美式看跌期货期权价格为P。证明 F0e－rT一K＜C—P＜F0一Ke－rT 式中，F为期货价格，r是无风险利率。假设r＞0及远期合约与期货合约没有差异。

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