题目内容

一种外币当前价格为1．50美元，国内和国外无风险利率分别为5％和9％。计算以下两种情况对于一个6个月期执行价格为1．40美元的货币看涨期权的价格下限：(a)欧式期权，(b)美式期权。

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

甲公司2015年1月1日“银行存款”账户与“短期借款”账户余额如下：
甲公司1月份发生下列经济业务：
（1）将多余现金5000元存入银行。
（2）以银行存款支付前欠货款11700元。
（3）取得短期借款20000元，存入银行。
要求计算：
1．“银行存款”账户本月借方发生额合计为（）元。
2．“银行存款”账户本月贷方发生额合计为（）元。
3．“银行存款”账户本月月末余额为（）元。
4．“短期借款”账户本月贷方发生额合计为（）元。
5．“短期借款”账户本月月末余额为（）元。

证明当远期价格等于执行价格时，一个欧式货币看涨期权价格等于相应的欧式货币看跌期权价格。

计算一个期限为3个月的平值欧式股指看涨期权的价格，股指的当前值为250，无风险利率为每年10％，股指波动率为每年18％，股指提供的股息收益率为每年3％。

“期货价格类似于支付股息的股票。”这里的股息收益率为多少？