假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美元1年期利率为4%，英国1年期汇率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为
A. 1.5300
B. 1.5425
C. 1.5353
D. 1.5200
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以下哪些是远期合约的缺点
A. 市场效率较低
B. 流动性较差
C. 违约风险较高
D. 受监管当局管制
期货交易所的清算机构之所以降低违约风险的原因有哪些
A. 期货交易都实行保证金制度和每日盯市制度
B. 所有会员必须对其他会员的清算责任负无限连带责任
C. 电子技术比较发达
D. 清算机构本身资本比较雄厚
对于时间价值的特征说法正确的有
A. 其他条件相同时，剩余时间长的期权的时间价值一定大于剩余期限短的
B. 其他条件相同时，波动率越大时间价值越大
C. 远月合约由于时间价值较大，所以消逝的速度也相应较近月更快
D. 随着时间的减少，平值期权的时间价值的损耗逐渐加速
已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）
A. 68.5
B. 69
C. 69.5
D. 70
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