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推导关于欧式互换期权的看跌一看涨期权平价关系式。

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(2010年考试真题)证券市场是指()。

A. 证券投资者博弈的场所
B. 证券发行与交易的市场
C. 证券交易市场
D. 证券发行市场

平衡性模型与无套利模型的区别是什么？

解释在下面情况下，有没有必要做出任何曲率或时间调整？ (a)我们要对一种价差期权定价，期权每个季度支付一次5年期互换利率超出3个月LIBOR利率的部分(假如超出的话)，本金为100美元。收益产生于利率被观察后的90天。 (b)我们要对一种期权定价，期权每季度支付一次，期权收益等于3个月LIBOR利率减去3个月的短期国库券利率。收益产生于利率被观察后的90天。

(2008年考试真题)中央银行在证券市场上买卖有价证券是在开展它的()业务。

A. 政策性
B. 公开市场操作
C. 投资性
D. 保值