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(2008年考试真题)中央银行在证券市场上买卖有价证券是在开展它的()业务。
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利用布莱克模型来对一个期限为1年、标的资产为10年期债券的欧式看跌期权定价。假设债券的当前价格为125美元，期权执行价格为110美元，一年期利率为每年10％，债券远期价格的波动率为每年8％，期权期限内所支付票息的贴现值为10美元。
利用DerivaGem软件来对收取固定利率和支付浮动利率的1×4，2×3，3×2和4×1欧式互换期权定价。假定1年期、2年期、3年期、4年期和5年期利率分别为6％、5．5％、6％、6．5％和7％。互换的支付频率为半年，固定利率为每年6％，按半年复利。利用参数a=3％，σ=1％的Hull－white模型，计算布莱克模型下每个期权所隐含的波动率。
“期权调整溢价与债券的收益率是类似的。”解释这个结论。
“IVF模型并不一定正确地描述了波动率曲面变化。”解释这一论点。
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