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（2017）下列关于证券投资组合的表述中正确的有（）

A. 两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B. 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C. 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D. 投资组合能够分散掉的是非系统风险

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（2018）关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（）

A. 该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B. 该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C. 该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D. 该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

(2014)根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中正确的有( )

A. β值恒大于0
B. 市场组合的β值恒等于一
C. β系数为零表示无系统风险
D. β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2。要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率（）（保留考虑百分号后的一位小数）；②A证券的标准差（）（保留两位小数，）；③B证券的标准差（）（保留一位小数）；④该证券投资组合的标准差（）（保留考虑百分号后的两位小数）。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响（）（填“有”或“没有”）？②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响说明有什么样的影响？

某企业有A、B两个投资项目，计划投资额相同，其收益的概率分布如下表：要求：(1) 计算A、B两个项目收益的期望值分别为（）和（）；(2) 计算A、B两个项目期望值的标准离差分别为（）和（）；(3) A、B两个投资项目（）更好。计算结果若是小数，保留两位小数。