根据套利理论:()。
A. 高β值的股票经常被高估
B. 低β值的股票经常被高估
C. 正α值投资机会将很快消失
D. 理性投资者会从事与其风险承受度相符的套利活动
套利定价理论与单因素资本资产定价模型不同,原因在于:()
A. 更注重市场风险
B. 减小了分散的重要性
C. 承认多种非系统性风险因素
D. 承认多种系统性风险因素
当均衡价格关系违背,投资者尽可能多地持有头寸。这是()的实例。
A. 支配性观点
B. 均方差的有效边界
C. 套利活动
D. 资本资产定价模型
与简单的资本资产定价模型相比,套利定价理论更具有潜在的优势,其特征为:( )
A. 把产量变化、通货膨胀以及利率期限结构作为解释风险收益关系的重要因素
B. 按历史时间来测度无风险收益率
C. 对给定的资产按时间变化来衡量套利定价理论因素的敏感性变化
D. 利用多个因素而不是单因素市场指数来解释风险收益关系
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