题目内容

( )是期望收益与风险之间的关系

A. 套利定价理论
B. 资本资产定价理论
C. 套利定价理论和资本资产定价理论
D. 套利定价理论和资本资产定价理论都不是
E. 尚未发现定价模型

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考虑了两个因素的多因素套利定价理论,股票A的预期收益率是17.6%,因素1的β值是1.45,因素2的β值是0.86,因素1的风险溢价是3.2%,无风险收益是5%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价是多少?()

A. 9.26%。
B. 3%。
C. 4%。
D. 7.75%
E. 9.75%。

在多因素套利模型中,宏观因素的相关系数被称为()。

A. 系统风险
B. 因素敏感度
C. 特有风险
D. 因子贝塔
E. 因素敏感度或因子贝塔

术语“套利”是指()。

A. 在低价时买入,在高价时再卖出
B. 在高价时做空,在低价时再买入
C. 获取无风险经济利益
D. 协商以获取有利的经纪费
E. 通过使用期权来对冲资产组合

下列哪种定价模型没有提供关于如何确定纯因子组合风险溢价的指导?()

A. 资本资产定价模型。
B. 多因素套利定价理论。
C. 资本资产定价模型和多因素套利定价理论。
D. 现有的定价模型都没有提供关于如何确定任何资产组合风险溢价的指导。