题目内容

在多因素套利模型中,宏观因素的相关系数被称为()。

A. 系统风险
B. 因素敏感度
C. 特有风险
D. 因子贝塔
E. 因素敏感度或因子贝塔

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术语“套利”是指()。

A. 在低价时买入,在高价时再卖出
B. 在高价时做空,在低价时再买入
C. 获取无风险经济利益
D. 协商以获取有利的经纪费
E. 通过使用期权来对冲资产组合

下列哪种定价模型没有提供关于如何确定纯因子组合风险溢价的指导?()

A. 资本资产定价模型。
B. 多因素套利定价理论。
C. 资本资产定价模型和多因素套利定价理论。
D. 现有的定价模型都没有提供关于如何确定任何资产组合风险溢价的指导。

如果投资者可以建立一个确定性收益为()投资组合,就存在套利机会

A. 较小的正数
B. 较小的负数
C. 不等于0
D. 较大的正数
E. 较大的负数

( )在1976年提出套利定价理论。

A. 林特纳
B. 莫迪利亚尼和米勒
C. 罗斯
D. 夏普
E. 法玛