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解释为什么一个支付股息的股票美式看涨期权的价值至少等于其内在价值。这对欧式看涨期权也成立吗？解释你的答案。

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解释经纪人为什么向期权的承约方而不是向买方收取保证金。

一个无股息股票欧式看跌期权的期限为1个月，当前股票价格为12美元，执行价格为15美元，无风险利率是每年6％，该期权价格的下限是多少？

“一个盒式价差由四个期权构成，其中两个期权可用于构造一个远期合约长头寸，另外两个期权可用于构造一个远期合约短头寸。”解释以上观点。

某投资者卖出一份欧式看涨期权同时买入一份欧式看跌期权，看涨期权及看跌期权的执行价格均为K，到期日均为T。描述投资者的头寸。