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对于衍生产品定价,历史数据法和风险中性法的区别是什么?在哪种情形下,两种方法得出的结果是一致的。

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总收益互换与资产互换的差别是什么?

“当利率为常数时,IVF模型正确地给出了收益仅在某单一时刻取决于标的资产价格的衍生产品的价格。”解释这一论点。

证明V1+f=V2,其中V1一个互换期权的价值,该期权在时间T1和时间T2之间收入固定利率sk同时支付LIBOR;V2是另外一个互换期权的价值,该期权在时间T1和时间T2之间收入固定利率sk。当sk等于当前远期互换利率时,证明V1=V2。

解释股票暴跌恐惧症。

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