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基于股票历史价格的交易规则所获得的收益是否总是可以高于平均收益？讨论这一问题。

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对投资者而言，什么是购买蝶式价差的良好时机？

一个无股息股票看涨期权的期限为4个月，当前股票价格为28美元，执行价格为25美元，无风险利率为每年8％，该期权价格的下限是多少？

具有相同标的股票、有效期为3个月的三种股票看涨期权执行价格分别为15美元、17．5美元及20美元。它们的价格分别为4美元、2美元和0．5美元。解释如何运用这些期权构造蝶式价差。做出一个表来说明蝶式价差的盈利随股票价格的变化关系。

某股票的当前价格为40美元，已知在3个月后股票价格变为45美元或35美元。无风险利率为每年8％(按季度复利)。计算执行价格为40美元、3个月期欧式看跌期权的价格。验证由无套利理论及风险中性原理给出的价格相等。