利率敏感性缺口为正时，市场利率上行，将会发生什么变化
A. 净息差减少
B. 净息差增加
C. 资产净值减少
D. 资产净值增加
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久期缺口为负时，市场利率上行，将会发生什么变化？
A. 净息差增加
B. 净息差减少
C. 资产净值增加
D. 资产净值减少
已知某资产日收益率服从均值为0，标准差为1.4%的正态分布， 该资产当前价值为530万元，请计算95%的置信水平下该资产的风险价值(百分比)
A. 2.31%
B. 1.65%
C. 1%
D. 1.5%
用参数化的方法，通过参数化分布生成风险因子的随机变动的方法为（）
A. 蒙特卡洛模拟法
B. 方差协方差法
C. 历史模拟法
D. 线性规划法
常见的VaR全值估值法有
A. 历史模拟法
B. 蒙特卡洛模拟法
C. 方差-协方差法
D. 线性规划法
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