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一家公司在2008年7月1日进入一个2009年1月1日到期的购买1 000万日元的远期合约。在2008年9月1日，公司进入一个在2009年1月1日到期的出售1 000万日元的远期合约。描述这一交易策略的收益。

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在什么情况下使得对冲组合方差为最小的对冲不会产生任何对冲效果。

某客户于2013年5月1日向银行申请贴现，票据金额为60万元，票据到期日是2013年5月11日，该银行审查同意后，办理贴现，假设贴现率为月利率2．25‰，贴现期按l0天计算，贴现利息为（）元。

A. 45
B. 450
C. 495
D. 1 250

列举公司资金部经理选择不对冲公司风险暴露的三种原因。

假定9个月期的LIBOR利率为每年8％，6个月期的LIBOR利率为每年7．5％(两个利率计算天数约定均为“实际天数／365”并连续复利)。估计在6个月后到期的3个月长度的欧洲美元期货报价。