企业拟进行一项投资,投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化,已知市场繁荣、一般和衰退的概率分别为0.3、0.5、0.2,相应的投资收益率分别为20%、10%、-5%,则该项投资的投资收益率的标准差为
A. 10%
B. 9%
C. 8.66%
D. 7%
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券、日证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
当两种股票完全负相关时,将这两种股票合理的组合在一起,则
A. 能适当分散风险
B. 不能分散风险
C. 能分散掉一部分市场风险
D. 能分散掉全部可分散风险
如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β>0的股票,则下列说法正确而的是
A. 投资组合的β值上升,风险下降
B. 投资组合的β值和风险都上升
C. 投资组合的β值下降,风险上升
D. 投资组合的β值和风险都下降
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